Stochastic processes in Risk and Finance
Fakultät für Informatik und Mathematik ©
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Stochastic processes in Risk and Finance
| SWS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | SU mit Übung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angebot | in jedem Sommersemester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | 40 Präsenzstunden Vorlesung, 20 Präsenzstunden Übung, 35 Stunden Vor-/Nachbereitung der Übungen, 55 Stunden Nachbereitung der Vorlesung und Prüfungsvorbereitung |
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| Voraussetzungen | Kenntnisse in Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie (z.B. IF-S-M-103). |
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| Ziele | Kenntnis und sichere Anwendung gängiger Konzepte für kontinierliche stochastische Prozesse auf einem Abstraktionsniveau, das sich aus den Anwendungsgebieten "Risk and Finance" bestimmt. |
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| Inhalt | Brownsche und Geometrische Brownsche Bewegung, Martingale, Itô-Integral, Stochastisches Differentialkalkül, Ornstein-Uhlenbeck-Prozesse, Lineare stochastische Differentialgleichungen; Ein-Faktor-Zinsmodelle, Black-Scholes-Merton-Modell, Risikoneutrale Wahrscheinlichkeit (Girsanow-Theorem), Reflexionsprinzip |
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| Medien und Methoden | Tafel, Folien, Beamer |
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| Literatur | Beispiele (weitere Angaben in der Vorlesung)
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| Zuordnungen Curricula |
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