Ökonometrie

40 Präsenzstunden Vorlesung, 20 Präsenzstunden Übung, 35 Stunden Vor-/Nachbereitung der Übungen, 55 Stunden Nachbereitung der Vorlesung und Prüfungsvorbereitung

Lineare Algebra, Analysis und Stochastik auf Bachelor-Niveau

Verständnis der grundlegenden Modellansätze in der Ökonometrie und Erwerb der Kompetenz bezüglich ihrer Verwendung zur Lösung von Problemstellungen in Wirtschaft und Finanzen. Die Studierenden entwickeln insbesondere ein Bewusstseins für die verschiedenen möglichen Fehlspezifikationen von ökonometrischen Modellen und sind in der Lage, diese zu erkennen und in ihren eigenen Analysen zu vermeiden.

Gegenstand der Ökonometrie, einfache und multiple lineare Regressionsmodelle, Eigenschaften der KQ-Schätzer, Gauß-Markov-Theorem, Bestimmtheitsmaße, Verletzung von Modellannahmen und ihre Konsequenzen, geeignete Kennzahlen, Tests und Neuspezifikationen, Strukturbrüche, Nicht-Linearitäten, Multikollinearität, Heteroskedastizität, Autokokorrelation; dynamische Modelle; Prognosen und Prognosegenauigkeit;

Beispiele für das Auftreten der verschiedenen ökonometrischen Modelle in der Praxis mit Einführung des wirtschaftlichen Hintergrundes

Tafel, Beamer, Statistikprogramm

Literaturliste wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Beispiel-Literatur:

• Angrist, Pischke: Mostly Harmless Econometrics
• Brooks: Introductory Econometrics for Finance
• Campbell, Lo, MacKinlay: The Econometrics of Financial Markets
• Davidson, MacKinnon: Econometric Theory and Methods
• Dreger, Kosfeld, Eckey: Ökonometrie. Grundlagen, Methoden, Beispiele
• Greene: Econometric Analysis
• Kennedy: A Guide to Econometrics
• von Auer: Ökonometrie: Eine Einführung