Financial Engineering

40 Präsenzstunden Vorlesung, 20 Präsenzstunden Übung, 35 Stunden Vor-/Nachbereitung der Übungen, 55 Stunden Nachbereitung der Vorlesung und Prüfungsvorbereitung

Kenntnisse in Finanzprodukten und Finanzmärkten (z.B. IF-S-M-101) sowie in Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie (z.B. IF-S-M-103),

Verständnis grundlegender Vorgehensweisen bei der Konstruktion und Analyse von maßgeschneiderten Finanzierungs- und Investitionsinstrumenten unter Verwendung von der in der Praxis gängigen Modellierungsmethoden; Einübung in die Denkweise und Analyse und Modellierungstechniken der Finanzmathematik; Schärfung der Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten

Behandlung der verschiedenen Arten von Finanzmarktinstrumenten und gängigen Modellen zur Risikobewertung und zum Pricing; insbesondere Bewertung von Futures, Swaps und Optionen; No-Arbitrage Pricing, Martingalmethoden und Monte-Carlo-Simulationstechniken; Einführung in Zinsstrukturmodelle; Behandlung von strukturierten Produkten und Kreditderivaten;Erläuterungen zum Marktumfeld

Tafel, Folien oder Beamer

• Capinski, Zastawniak: Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering
• Deutsch, Beinker: Derivate und interne Modelle
• Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering
• Hull: Options, Futures and Other Derivatives
• Korn: Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung, Band 1
• Kosowski, Neftci: Principles of Financial Engineering
• Schlüchtermann, Pilz: Modellierung derivativer Finanzinstrumente