Finanzmärkte
Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Name Finanzmärkte
Verantwortlich Prof. Dr. Holger Fink
SWS 4
ECTS 5
Sprache(n) Deutsch
Englisch
Lehrform SU mit Übung
Angebot nach Ankündigung
Aufwand

Aufwand 30 Präsenzstunden Vorlesung, 30 Präsenzstunden Praktikum, 45 Stunden Vor-/Nachbereitung des Praktikums, 45 Stunden Nachbereitung der Vorlesung und Prüfungsvorbereitung

Voraussetzungen

grundlegende Kenntnisse in linearer Algebra (Matrizenrechnung, Vektorräume) und Analysis (Folgen, Reihen, Funktionen, Ableitungen, Integrale); grundlegende Programmierkenntnisse; gute Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie (Wahrscheinlichkeitsmaße, Zufallsvariablen, Erwartungswert, Varianz, Dichten, Verteilungsfunktionen)

Ziele

Lernziele

Die Studierenden erlernen in diesem Modul die wichtigsten, auf den internationalen Finanzmärkten gehandelten Produkte im Hinblick auf deren Zweck und praktischen Einsatz richtig einzuordnen, aktuelle Marktentwicklungen und Finanzmarktnachrichten mithilfe von grundlegenden Modellen nachzuvollziehen und die Grenzen quantitativer Prognosen einzuschätzen. Kompetenzen

Die Studierenden sollen sich wortgewandt im wissenschaftlichen als auch praktischen Umfeld der Finanzmärkte bewegen können, aktuelle Fragestellungen und Problematiken verstehen und durchdringen, in eigenen Worten grundlegende Konzepte von Finanzmarktmodellen in fachlicher als auch einfacher Sprache erklären können und die Fähigkeit besitzen, sich eigenständig und kritisch mit komplexeren Modellen auseinanderzusetzen.

Überfachliche Kompetenzen

Ergänzend entwickeln die Studierenden relevante Schlüsselkompetenzen weiter, die für die adressierten Kompetenzebenen notwendig sind, insbesondere: * Abstraktes Denken

  • Analytisches Denken

  • Logisches Denken

  • Kritisches Hinterfragen

  • Strukturieren

  • Kreativität

  • Sorgfalt

Inhalt
  • Grundlagen zur Funktionsweise von Finanzmärkten und den wichtigsten Finanzprodukten anhand aktueller Finanzmarktentwicklungen
  • Einführung in verschiedene mathematische Preisbildungsmodelle mit Fokus auf Binomialbäume und no-arbitrage Pricing
  • Überblick über die speziellen Charakteristika von Finanzdaten insbesondere Asset-Returns („Stylized Facts“) anhand aktueller Zeitreihen
  • Finanzmarktsimulationen in R
Medien und Methoden

Beamer, Tafel, R.

Literatur
  • Hull: Options, Futures and Other Derivatives
  • Aktuelle Veröffentlichungen von Aufsichtsbehörden und Finanzportalen
Zuordnungen Curricula
SPO Fachgruppe Code ab Semester Prüfungsleistungen
IF Version 2012 FWP 4 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten
IC Version 2017 WPF Weitere Anwendungen 4 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten
IC Version 2012 WPF Weitere Anwendungen 4 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten
IC Version 2019 WPF Weitere Anwendungen 4 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten
IF Version 2019 FWP 4 schriftliche Prüfung
IB Version 2010 FWP IF-WI-B- 31-34-147 6 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten